0 added
0 removed
Original
2026-01-01
Modified
2026-03-10
1
<p>Теги: анализ временных рядов, математика для data science, фрактальная размерность, метод ричардсона, расчёт размерности, показатель хаусдорфа, формула каплана-йорке, показатель херста, аттрактор, фракталы, метод такку, расчет</p>
1
<p>Теги: анализ временных рядов, математика для data science, фрактальная размерность, метод ричардсона, расчёт размерности, показатель хаусдорфа, формула каплана-йорке, показатель херста, аттрактор, фракталы, метод такку, расчет</p>
2
<p>Рассчитать<a>показатель Херста</a>, характеризующий тип процесса, доминирующего в динамике временного ряда, можно по<strong>методу Такку</strong>. Метод заключается в том, что при анализе ряда выбирается скользящее окно, в котором происходит расчёт через авторегрессионную функцию показателя Херста.</p>
2
<p>Рассчитать<a>показатель Херста</a>, характеризующий тип процесса, доминирующего в динамике временного ряда, можно по<strong>методу Такку</strong>. Метод заключается в том, что при анализе ряда выбирается скользящее окно, в котором происходит расчёт через авторегрессионную функцию показателя Херста.</p>
3
<p>Через авторегрессионную функцию показатель Херста может быть рассчитан по данной формуле:</p>
3
<p>Через авторегрессионную функцию показатель Херста может быть рассчитан по данной формуле:</p>
4
<p>При движении в заданном окне по длине всего ряда происходит сопоставление рассчитываемой корреляции по формуле Такку с задаваемой. В результате этого определяется оптимальная оценка показателя Херста.</p>
4
<p>При движении в заданном окне по длине всего ряда происходит сопоставление рассчитываемой корреляции по формуле Такку с задаваемой. В результате этого определяется оптимальная оценка показателя Херста.</p>
5
<p><strong>Данный метод является самым простым для понимания</strong>. Более того, отличительным плюсом данного метода является то, что он не требователен к объему имеющегося ряда.</p>
5
<p><strong>Данный метод является самым простым для понимания</strong>. Более того, отличительным плюсом данного метода является то, что он не требователен к объему имеющегося ряда.</p>
6
<p>Однако при применении данного метода на практике возникает крайне важный вопрос:<strong>какую длину следует устанавливать для скользящего окна</strong>. Трудно определить оптимальный размер скользящего окна при применении данного метода. Существует аппроксимация данного метода. А именно, при большом количестве наблюдений формула Такку может быть аппроксимирована как:</p>
6
<p>Однако при применении данного метода на практике возникает крайне важный вопрос:<strong>какую длину следует устанавливать для скользящего окна</strong>. Трудно определить оптимальный размер скользящего окна при применении данного метода. Существует аппроксимация данного метода. А именно, при большом количестве наблюдений формула Такку может быть аппроксимирована как:</p>
7
<p>где С - мера корреляции, H - показатель Херста.</p>
7
<p>где С - мера корреляции, H - показатель Херста.</p>
8
<p><em>Хотите знать больше? Добро пожаловать на мой<a>Телеграм-канал</a>!</em></p>
8
<p><em>Хотите знать больше? Добро пожаловать на мой<a>Телеграм-канал</a>!</em></p>
9
9